Tytuł:

Analiza stabilności ocen parametrów modeli predykcyjnych dla cen energii na rynku dnia następnego

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Analysis of the stability of parameters estimates and forecasts in the next-day electricity prices

Autor:

Śmiech, Sławomir

Temat i słowa kluczowe:

prognozowanie cen energii ; metody odporne ; piki cenowe ; modele autoregresyjne ; electricity prices forecasting ; robust modelling ; price spike ; autoregression models

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 135-144

Abstrakt:

Celem pracy jest ocena wrażliwości wpływu długości próby i wartości odstających na parametry modeli predykcyjnych. Analiza była prowadzona na indeksie cen energii IRDN notowanym na Towarowej Giełdzie Energii SA. Biorąc pod uwagę charakterystyczne dla cen energii tzw. piki cenowe, zdecydowano się porównać wyniki badań dla modeli budowanych w sposób klasyczny oraz metodami odpornymi. Otrzymane rezultaty pokazały, że wzięcie ok. 600 obserwacji pozwala otrzymać stabilne oceny parametrów modeli i prognozy punktowe. Zmienność prognoz dla modeli estymowanych klasycznie i metodami odpornymi okazały się porównywalne. Różniły się natomiast między sobą poziomy wartości otrzymanych prognoz

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu