Tytuł:

Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych w szeregach czasowych na dokładność prognoz

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Simulation study of influence of frequency of incidence of non-systematic gaps in time series on accuracy of forecasts

Autor:

Oesterreich, Maciej

Temat i słowa kluczowe:

symulacje ; luki niesystematyczne ; prognozowanie ; simulations ; non-systematic gaps ; forecasting

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 186-196

Abstrakt:

W pracy przedstawione zostały wyniki wykorzystania metod symulacyjnych do badania wpływu częstości występowania luk niesystematycznych na dokładność prognoz inter- oraz ekstrapolacyjnych w szeregu czasowym z wahaniami sezonowymi o cyklu rocznym (12-miesięcznym). Analizie poddano kształtowanie się produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 2002-2011. Do budowy prognoz wykorzystano modele szeregu czasowego z periodycznym składnikiem sezonowym, w którym sezonowość była opisywana za pomocą zmiennej zero-jedynkowej lub wielomianu trygonometrycznego, a także modele hierarchiczne. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 9.0.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu