Title:

Wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji w świetle Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II)

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Capital requirements for securitisation in terms of the new capital agreement (Basel II)

Creator:

Lawędziak, Bartosz

Subject and Keywords:

wymóg kapitałowy ; ryzyko kredytowe ; sekurytyzacja ; Bazylea II ; capital requirement ; creidt risk ; securitization ; Basel II

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 241-252

Abstrakt:

Głównym rodzajem ryzyka, które musi zostać uwzględnione w działalności banku, jest ryzyko kredytowe, w związku z tym wymóg kapitałowy z tego tytułu stanowi największy składnik w sumie wymogów kapitałowych. Komisja Nadzoru Finansowego określa ogólne zasady wyznaczania tego wymogu w swoich uchwałach – najważniejsza z nich to 380/2008 z dalszymi aktualizacjami. Wytyczne zawarte w tych uchwałach dotyczą także sekurytyzacji – załącznik 18, której poświęcony jest ten artykuł. Na podstawie przywołanych powyżej uchwał zostaną przedstawione ogólne pojęcia, schemat procesu oraz wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji. Przedstawiona zostanie metoda standardowa, jak również ratingów zewnętrznych obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu