Tytuł:

Commodities’ usefulness in a portfolio context – an empirical study

Tytuł odmienny:

Użyteczność aktywów towarowych w kontekście budowy portfela – studium empiryczne

Autor:

Kurach, Radosław

Temat i słowa kluczowe:

commodities ; emerging market equities ; diversification benefits ; aktywa towarowe ; akcje rynków wschodzących ; korzyści dywersyfikacyjne

Opis:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 77-88

Abstrakt:

Przyjmując perspektywę amerykańskiego inwestora, dokonano empirycznej weryfikacji korzyści dywersyfikacyjnych będących rezultatem inwestycji w aktywa towarowe. Szacunki przeprowadzono osobno dla różnych grup aktywów towarowych, wykorzystując w tym celu dane dotyczące notowań indeksów sektorowych. W przyjętej metodologii skoncentrowano się jedynie na pomiarze ryzyka analizowanych portfeli. Otrzymane rezultaty wskazują, że potencjał dywersyfikacyjny dla poszczególnych grup aktywów towarowych jest znacząco różny, jakkolwiek każdorazowo wyższy niż możliwości redukcji ryzyka przy wykorzystaniu akcji rynków wschodzących

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

eng

Powiązania:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu