Tytuł:

Korelacja indeksów cen akcji na globalnych rynkach finansowych

Tytuł odmienny:

Correlation on the global financial markets

Autor:

Hołubowicz, Krzysztof

Temat i słowa kluczowe:

korelacja ; rynki finansowe ; kryzys finansowy ; correlation ; stock market ; financial crisis

Opis:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 71-81

Abstrakt:

Artykuł ma na celu ukazanie powiązań na światowych rynkach finansowych. Celem jest odpowiedź na następujące pytania badawcze: 1. Jak silne są związki poszczególnych parkietów światowych? 2. Czy w okresie bessy lub hossy powiązania są silniejsze lub słabsze? 3. Z jakimi rynkami najbardziej powiązany jest polski indeks giełdowy WIG 20? Autor, badając wzajemne zależności, uzyskał informacje o powiązaniach korelacyjnych, które występują pomiędzy giełdami na całym świecie. Główny wniosek, który wysnuwa się po analizie danych, to pozytywne zależności pomiędzy poszczególnymi parkietami na świecie. Natomiast biorąc pod uwagę siłę zależności, nie można jednoznacznie stwierdzić, iż jest ona znacząca w długim terminie czasowym. Natomiast można wyraźnie zauważyć na podstawie otrzymanych wyników silne powiązania pomiędzy rynkami w krótszych okresach. Stanowić to może przyczynek do dalszych prac nad zbadaniem czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na wahania notowań poszczególnych giełd światowych

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/nof.2014.2.04

Język:

pol

Powiązania:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu