Title:

Ulepszenie aproksymacji indywidualnego modelu ryzyka przez kolektywny model ryzyka

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Improving the approximation of individual risk model by the compound risk model

Creator:

Nikodem-Słowikowska, Anna

Subject and Keywords:

indywidualny model ryzyka ; kolektywny model ryzyka ; aproksymacja złożonym rozkładem Poissona ; aproksymacja złożonym rozkładem ujemnie dwumianowym ; aproksymacja pierwszego rzędu ; individual risk model ; collective risk model ; compound Poisson approximation ; compound negative binomial approximation ; first order approximation

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16), s. 69-81

Abstrakt:

Rozkład zagregowanej wielkości szkód w indywidualnym modelu ryzyka można wyznaczyć przez zastosowanie aproksymacji złożonym rozkładem, czyli przez aproksymację modelu indywidualnego modelem kolektywnym. W artykule opisane zostaną dwie aproksymacje: aproksymacja złożonym rozkładem Poissona i złożonym rozkładem ujemnie dwumianowym. Stosując tę metodę, popełnia się pewien błąd aproksymacji. Aby go zmniejszyć, można zastosować ulepszenie aproksymacji złożonym rozkładem, które zaproponowano w pracy [Pitts 2004]. W artykule przedstawiono także dwa przykłady numeryczne użycia ulepszonej aproksymacji złożonym rozkładem dla portfela jednorodnego i dla portfela niejednorodnego składającego się z dwóch klas

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu