Tytuł:

Ulepszenie aproksymacji indywidualnego modelu ryzyka przez kolektywny model ryzyka

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Tytuł odmienny:

Improving the approximation of individual risk model by the compound risk model

Autor:

Nikodem-Słowikowska, Anna

Temat i słowa kluczowe:

indywidualny model ryzyka ; kolektywny model ryzyka ; aproksymacja złożonym rozkładem Poissona ; aproksymacja złożonym rozkładem ujemnie dwumianowym ; aproksymacja pierwszego rzędu ; individual risk model ; collective risk model ; compound Poisson approximation ; compound negative binomial approximation ; first order approximation

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16), s. 69-81

Abstrakt:

Rozkład zagregowanej wielkości szkód w indywidualnym modelu ryzyka można wyznaczyć przez zastosowanie aproksymacji złożonym rozkładem, czyli przez aproksymację modelu indywidualnego modelem kolektywnym. W artykule opisane zostaną dwie aproksymacje: aproksymacja złożonym rozkładem Poissona i złożonym rozkładem ujemnie dwumianowym. Stosując tę metodę, popełnia się pewien błąd aproksymacji. Aby go zmniejszyć, można zastosować ulepszenie aproksymacji złożonym rozkładem, które zaproponowano w pracy [Pitts 2004]. W artykule przedstawiono także dwa przykłady numeryczne użycia ulepszonej aproksymacji złożonym rozkładem dla portfela jednorodnego i dla portfela niejednorodnego składającego się z dwóch klas

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu