Title:

Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Bootstrap predictions of returns for GARCH processes

Creator:

Zglińska-Pietrzak, Aneta

Subject and Keywords:

metody bootstrapowe ; prognozowanie stóp zwrotu ; modele GARCH ; Bootstrap methods ; returns prediction ; GARCH models

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 415-422

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu