Title:

Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Hierarchical models in forecasting of the high-frequency variables in the conditions of lack of full information

Creator:

Szmuksta-Zawadzka, Maria ; Zawadzki, Jan

Subject and Keywords:

dane o wysokiej częstotliwości obserwowania ; modele hierarchiczne ; niekompletne szeregi czasowe ; high-frequency data ; hierarchical models ; incomplete time series

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 72-84

Abstrakt:

W pracy zostanie przedstawiona procedura wykorzystania regularnych modeli hierarchicznych w prognozowaniu brakujących danych w szeregach czasowych z wahaniami cyklicznymi o wysokiej częstotliwości obserwowania. Wahania złożone o cyklach: rocznym, tygodniowym i dobowym będą nakładać się na trend w sposób addytywny. Dla wahań o parzystej długości cykli zostały zbudowane osobne regularne modele hierarchiczne. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładem empirycznym dotyczącym zapotrzebowania na energię elektryczną w okresach godzinnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.4.07

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu