Title:

Accuracy evaluation of modeling the volatility of VIX using GARCH model

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Research Papers of Wrocław University of Economics

Creator:

Łęczycka, Katarzyna

Subject and Keywords:

Volatility simulations and forecasts ; GARCH modeling ; implied volatility indices ; volatility of volatility ; symulacje i prognozowanie zmienności ; modelowanie GARCH ; indeksy zmienności implikowanej ; zmienność zmienności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 381, s. 185-198

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2015.381.14

Language:

eng

Relation:

Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 381

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu