Tytuł:

Portfolio selection: method of the step by step assigned weights

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku

Autor:

Pavlík, Martin ; Michalski, Grzegorz ; Lukáčik, Martin

Temat i słowa kluczowe:

modern portfolio theory ; VBA in Excel ; enumeration ; portfolio choice ; VaR ; Value at Risk ; wybór portfela ; ryzyko ; zwrot ; portfel inwestycyjny ; wartość narażona na ryzyko ; odchylenie standardowe

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 3 (49), s. 78-97

Abstrakt:

The authors conceived a new simple method for creating the approximation of the border of investment opportunities. The method enumerates all the possibilities of assigning weights to the investment portfolio. It does not enable short sales. The software which the authors coded is written in VBA and also enables active management. The method is simple, accurate but demanding. The authors also created a simple methodology for testing the quality of the approximation of the border of investment opportunities

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2015.3.07

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 3 (49)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu