Obiekt

Tytuł: Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji

Tytuł odmienny:

Application of exponential smoothing models in forecasting high frequency time seriesin the condition of lack of full information

Autor:

Szmuksta-Zawadzka, Maria ; Zawadzki, Adam

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 228-239

Abstrakt:

W pracy przedstawione zostaną wyniki wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego (Browna, Holta i Holta-Wintersa) w postaci addytywnej i multiplikatywnej w prognozowaniu interpolacyjnym i ekstrapolacyjnym zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A na podstawie szeregu z lukami systematycznymi. Podstawą budowy prognoz będą szeregi czasowe, z których wyeliminowano wahania o cyklach: dwunastomiesięcznym, tygodniowym lub także dwudziestoczterogodzinnym. Przeprowadzona zostanie także analiza porównawcza ich dokładności z dokładnością prognoz otrzymanych na podstawie predyktorów opartych na klasycznych modelach szeregu czasowego ze złożonymi wahaniami sezonowymi. Przedstawiona będzie także ocena kryteriów wyboru optymalnych wartości stałych wygładzania w aspekcie budowy prognoz ex ante.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2015.4.15 ; oai:dbc.wroc.pl:31945

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji