Title:

Vadym Masliy, ARCH-building models of time series prediction for investment

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Berezka, Kateryna ; Masliy, Vadym

Subject and Keywords:

portfolio investments ; conditional heteroskedasticity ; volatility ; maximum likelihood method ; ARCH-models ; inwestycje portfelowe ; heteroskedastyczność warunkowa ; metoda maksymalnej wiarygodności ; ARCH-modele

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 434, s. 19-26

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.434.02

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 434 ; Quantitative Methods in Accounting and Finance

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu