Vadym Masliy, ARCH-building models of time series prediction for investment
Tytuł publikacji grupowej:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Autor:Berezka, Kateryna ; Masliy, Vadym
Temat i słowa kluczowe:portfolio investments ; conditional heteroskedasticity ; volatility ; maximum likelihood method ; ARCH-models ; inwestycje portfelowe ; heteroskedastyczność warunkowa ; metoda maksymalnej wiarygodności ; ARCH-modele
Opis: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 434 ; Quantitative Methods in Accounting and Finance
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:CC BY-NC-ND 3.0 PL
Lokalizacja oryginału: