Modelowanie wartości ekstremalnych stóp zwrotu na podstawie danych śróddziennych
Tytuł publikacji grupowej:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tytuł odmienny:Modeling of extreme returns on the basis of intraday data
Autor: Temat i słowa kluczowe:grube ogony ; teoria wartości ekstremalnych ; dane śróddzienne ; fat tails ; intraday returns ; extreme value theory ; dependence
Opis: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 446 ; Metody i zastosowania badań operacyjnych
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:CC BY-NC-ND 3.0 PL
Lokalizacja oryginału: