Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
Tytuł publikacji grupowej: Tytuł odmienny: Autor:Czapkiewicz, Anna ; Jamer, Paweł
Temat i słowa kluczowe:ukryty proces Markowa ; dynamiczna macierz przejścia ; giełda papierów wartościowych ; indeksy zmienności ; badanie zależności ; hidden Markov model ; time-varying transition probability ; stock exchange ; volatility indices ; interdependence analysis
Opis:Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53), s. 87-101
Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53)
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:CC BY-NC-ND 3.0 PL
Lokalizacja oryginału: