Title:

Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

The simulation analysis of impact of number and distribution of gaps on accuracy of forecasts in daily time series

Creator:

Oesterreich, Maciej

Subject and Keywords:

zmienne o wysokiej częstotliwości obserwowania ; złożone wahania sezonowe ; luki ; prognozowanie ; modele szeregu czasowego ; high frequency time series ; complex seasonal fluctuations ; gaps ; forecasting ; timeseries models

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 1 (55), s. 57-68

Abstrakt:

W pracy przedstawione zostaną wyniki symulacyjnej analizy wpływu występowania luk na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych dla szeregów charakteryzujących się wysoką częstotliwością obserwowania oraz złożoną sezonowością. Do budowy prognoz wykorzystano klasyczne modele szeregu czasowego, w którym wahania sezonowe o cyklu zarówno tygodniowym, jak i rocznym były opisane za pomocą zmiennych zero-jedynkowych. Zmienną, którą poddano analizie, była dzienna sprzedaż w litrach paliw płynnych na stacji paliw X w latach 2012-2014, przy czym lata 2012-2013 stanowiły przedział czasowy próby, a rok 2014 był okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywanych było sześć wariantów luk różniących się odsetkami, z których każdy zawierał po dziesięć tysięcy wariantów luk. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2017.1.05

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 1 (55)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu