Title:

Modelowanie struktury zależności w modelach aktuarialnych

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Modelling of the dependent structure in the actuarial models

Creator:

Heilpern, Stanisław

Subject and Keywords:

funkcja łącząca ; renta małżeńska ; ruina ; reasekuracja ; symulacje ; copula ; spouse anuity ; ruin ; reinsurance ; simulations

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 116-146

Abstrakt:

Praca poświęcona jest modelowaniu struktury zależności. Przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące funkcji łączących (copula), podstawowego narzędzia wykorzystywanego do modelowania struktury zależności. Omówiono główne rodziny tych funkcji: archimedesowe i eliptyczne. W drugiej części pracy zaprezentowano przykłady modelowania zależności w wybranych zagadnieniach aktuarialnych: ubezpieczeniach małżeńskich, procesach ryzyka oraz reasekuracji. W ubezpieczeniach małżeńskich skupiono się na wyznaczaniu wartości aktuarialnej renty. Oprócz funkcji łączących, wykorzystane zostały łańcuchy Markowa. Natomiast w procesach ryzyka poruszono zagadnienia dotyczące teorii ruiny. Podczas omawiania reasekuracji wprowadzony został i wykorzystany zależny rozkład dwumianowy. W modelach tych rozszerzono klasyczne podejście zakładające niezależność występujących zmiennych i procesów losowych. Ponadto przedstawiono zagadnienie dotyczące symulacji wykorzystującej funkcje łączące. Praca ma charakter przeglądowy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2017.15.061

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu