On measuring the sensitivity of the optimal portfolio allocation
Tytuł publikacji grupowej:Operations Research and Decisions
Autor: Współtwórca: Temat i słowa kluczowe:ekonomia - czasopisma ; badania operacyjne ; zarządzanie - czasopisma ; portfolio selection ; Value-at-Risk ; conditional Value-at-Risk ; optymalizacja portfela akcji ; wartość zagrożona ryzykiem VaR ; warunkowa wartość zagrożona ryzykiem CVaR
Opis:Badania Operacyjne i Decyzje, vol. 18, 2008, nr 2, s. 55-73
Wydawca:Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Źródło:<sygn. PWr A5532II> ; kliknij tutaj, żeby przejść ; kliknij tutaj, żeby przejść
Język: Powiązania:Badania Operacyjne i Decyzje ; Badania Operacyjne i Decyzje, vol. 18, 2008 ; Badania Operacyjne i Decyzje, vol. 18, 2008, nr 2 ; Operations Research and Decisions
Prawa:Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału: