Should we rely on forecasts of prices or returns? The short term approach
Tytuł publikacji grupowej:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Autor: Temat i słowa kluczowe:modelling returns ; CAPM with GARCH ; moving average ; modelowanie stóp zwrotu ; CAPM z efektem GARCH ; średnia ruchoma
Opis: Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 482
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:CC BY-NC-ND 3.0 PL
Lokalizacja oryginału: