Title:

Optimal portfolio under VaR and ES

Group publication title:

Operations Research and Decisions

Creator:

Gurgul, Henryk ; Machno, Artur

Contributor:

Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja ; Ostasiewicz, Walenty. Redakcja

Subject and Keywords:

ekonomia - czasopisma ; badania operacyjne ; zarządzanie - czasopisma ; value at risk ; expected shortfall ; interdependence ; regime copulas ; vine copula

Description:

Operations Research and Decisions, vol. 24, 2014, nr 2, s. 59-79

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.5277/ord140203

Source:

<sygn. PWr A5532II> ; click here to follow the link ; click here to follow the link

Language:

eng

Relation:

Operations Research and Decisions ; Operations Research and Decisions, vol. 24, 2014 ; Operations Research and Decisions, vol. 24, 2014, nr 2 ; Badania Operacyjne i Decyzje

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska