Tytuł:

Statistical models in enterprises default risk assessment – an example of application

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Modele statystyczne w ocenie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – przykład zastosowań

Autor:

Ptak-Chmielewska, Aneta ; Kuleta, Piotr

Temat i słowa kluczowe:

default risk ; logistic regression ; Cox model ; ryzyko default ; regresja logistyczna ; model Coxa

Opis:

Econometrics = Ekonometria, 2018, Vol. 22, No. 1, s. 94-106

Abstrakt:

Default risk assessment is crucial in the banking activity. Different models were developed in the literature using the discriminant analysis, logistic regression and data mining techniques. In this paper the logistic regression was applied to verify models proposed by R. Jagiełło for different sectors. As an alternative, the logistic regression model with the nominal variable SECTOR was applied on the pooled sample of enterprises. The dynamic approach using the Cox regression survival model was estimated. Including the nominal variable SECTOR only slightly increases the predictive power of the model (in the case of “defaults”). The predictive power of the Cox regression model is lower, the only advantage is the higher accuracy classification in the case of “defaulted” enterprises

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/eada.2018.1.07

Język:

eng

Powiązania:

Advances in Applied Data Analysis ; Econometrics = Ekonometria, 2018, Vol. 22, No. 1

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu