Obiekt

Tytuł: Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS

Tytuł odmienny:

Comparison of Polish GDP forecasting quality with dynamic factor models and MIDAS embedded with factor structure

Autor:

Łupiński, Marcin

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 85-102

Abstrakt:

Artykuł jest kontynuacją cyklu opracowań autora [2007; 2009; 2012] dotyczących optymalnych metod prognozowania polskich zmiennych makroekonomicznych na przykładzie dynamiki produktu krajowego brutto. W ramach wykonanego na potrzeby artykułu badania porównano jakość nowcastów ("prognoz" teraźniejszości) i właściwych prognoz określonych na podstawie proponowanego przez Mariano i Murasawę [2003] dynamicznego modelu czynnikowego z obsługą mieszanych częstotliwości danych wejściowych i braków danych (MFDG−DFM) oraz rozszerzonego o strukturę czynnikową modelu regresji MIDAS (DFM−MIDAS) opracowanego pierwotnie przez Marcellino i Schumachera [2008]. Przedstawiono również zaplecze matematyczne obu modeli, wskazując na kombinowane podejście filtru Kalmana oraz metody największej wiarygodności jako metodę estymacji obu struktur. Uzyskane wyniki wskazują na przewagę modelu Mariano i Murasawy (o ok. 15% bardziej trafne prognozy niż w przypadku konkurenta), choć w zakresie nowcastów i prognoz na kwartał do przodu model ten musi uznać wyższość czynnikowego wariantu podejścia MIDAS

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24964

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji