Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange
Pobierz

Tytuł: Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange

Tytuł odmienny:

Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autor:

Potrykus, Marcin

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 6, s. 86-100

Abstrakt:

The following article is dedicated to the construction of an investment portfolio consisting of 3 investments from the Polish capital market found in the WIG20 index and from investment in gold. The purpose of the study was to determine the optimal length of the estimation window for building a portfolio with minimal risk and maximum efficiency. The length of the estimation window was also assessed in terms of the rate of return and the maximum cumulative loss. Data from 2017 was used to build the portfolio, and the weightings determined for the portfolio based on these data were evaluated using data from 2018 (from January to October). Based on the research, it was found that the optimal length of the estimation window ranges from 144 to 160 daily observations from the past. However, depending on the investment objective (risk minimization or maximization of efficiency) and the characteristics describing the portfolio, other lengths of the estimation window may also be appropriate

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2019.6.07 ; oai:dbc.wroc.pl:73935

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 6

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Temat i słowa kluczowe:

portfolio theory capital market Poland estimation window minimal risk maximum efficiency teoria portfelowa rynek kapitałowy Polska okno estymacji minimalne ryzyko maksymalna efektywność

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

22 sty 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

218

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/142561

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange 11 cze 2022

Podobne

Anomalie czasowe jako przejaw nieefektywności rynku kapitałowego w Polsce

Kalinowski, Marcin

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wpływ doświadczenia giełdowego na koszt pozyskiwania kapitału na rynku Catalyst

Kufel, Paweł Mosionek-Schweda, Magdalena

2013
artykuł
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Using text analysis for evaluating the behaviour of rates of return from the WIG20 index

Niedzielska, Ewelina

2020
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Kowalke, Krzysztof

2014
artykuł
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Rola Exchange Traded Fund w funkcjonowaniu rynku kapitałowego

Krawczyk, Rafał

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rynek kapitałowy. Ekonomia a prawo

Lichosik, Anna

2018
artykuł

Rozwój rynku kapitałowego w okresie transformacji gospodarki polskiej

Szapiel, Jolanta Matysiak, Andrzej. Promotor

1995
rozprawa doktorska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara i jego zastosowanie w analizie efektywności inwestycji portfelowych

Mikulec, Artur

2013
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji