Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Backtesting analysis. How to assess the quality of PD models in a retail banking
Pobierz

Tytuł: Backtesting analysis. How to assess the quality of PD models in a retail banking

Tytuł odmienny:

Analiza backtesting. Jak ocenić jakość modeli PD w bankowości detalicznej

Autor:

Siarka, Paweł

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 8, s. 230-244

Abstrakt:

The paper refers to the probability of default model validation procedure in retail banking. The author presents the idea of backtesting analysis focusing on sensitivity analysis of capital requirements under stress scenarios. The paper addresses statistical methods which can be applied in credit risk management under the backtesting exercise in retail banking. The advantages and drawbacks of specific approaches are discussed. Furthermore, the outcomes of the empirical implementation of selected methods are presented. The author considers the impact of positive asset correlation on various validation approaches, where no correlation is assumed, and proves that the zero-correlation assumptions may result in a more prudent approach. This finding was confirmed by the empirical analysis performed for retail portfolios. The research concerned PD parameters calculated for car and mortgage loans. The backtesting results revealed that PD forecasts created for mortgage portfolios underestimated credit risk during the crisis period which started in 2008. However, car loan portfolio credit risk predictions appeared to be robust

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2019.8.18 ; oai:dbc.wroc.pl:74255

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 8

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Temat i słowa kluczowe:

backtesting model validation probability of default ryzyko kredytowe prawdopodobieństwo niewypłacalności PD

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

4 mar 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

139

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/142958

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Backtesting analysis. How to assess the quality of PD models in a retail banking 11 cze 2022

Podobne

Mathematical Economics
Mathematical Economics

Vintage analysis as a basic tool for monitoring credit risk

Siarka, Paweł

2011
artykuł
Mathematical Economics
Mathematical Economics

The issue of PD estimation - a practical approach

Siarka, Paweł

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wykorzystanie metod szacowania ryzyka kredytowego do testowania warunków skrajnych

Ludwiczak, Bogdan

2013
artykuł
Mathematical Economics
Mathematical Economics

Exposure at default. The problem of its estimation in the context of capital requirements

Siarka, Paweł

2014
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Metoda ilorazu odległości - zagadnienie graficznej prezentacji obserwacji wielowymiarowych

Siarka, Paweł

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wykorzystywanie modeli scoringowych w bankowości komercyjnej

Siarka, Paweł

2012
artykuł
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics
Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

System informacyjny banku – integracja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym

Siarka, Paweł

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzanie ryzykiem kredytowym sektora bankowego w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego

Galbarczyk, Tamara Anna

2010
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji