Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Ryzyko modelu wyceny opcji wieloczynnikowych – efekt estymacji parametrów zależności

Tytuł: Ryzyko modelu wyceny opcji wieloczynnikowych – efekt estymacji parametrów zależności

Tytuł odmienny:

The risk of multiasset options pricing model

Autor:

Czuba, Marek

Współtwórca:

Jajuga, Krzysztof [prof. dr hab.]. Promotor

Abstrakt:

Celem rozprawy jest pokazanie, w jakim stopniu wybór metody estymacji parametrów zależności między instrumentami bazowymi opcji wieloczynnikowych wpływa na wartość tych opcji. Wybór sposobu estymacji parametrów zależności między instrumentami bazowymi jest kluczowym zadaniem na etapie kalibracji modelu wyceny opcji wieloczynnikowych, a tym samym ma istotny wpływ na wartość wieloczynnikowych kontraktów opcyjnych. Autor stawia tezę, że model wyceny opcji wieloczynnikowych jest obarczony znacznym ryzykiem powstałym na etapie estymacji parametrów opisujących zależność między instrumentami bazowymi. Autor przedstawił trzy hipotezy stanowiące rozwinięcie i uszczegółowienie tezy. Pierwsza: parametr opisujący zależność między instrumentami bazowymi w modelu wyceny opcji wieloczynnikowych za pomocą podejścia Blacka-Scholesa-Mertona jest najważniejszym parametrem podlegającym estymacji. Druga: techniki estymacji parametrów zależności między instrumentami bazowymi opcji wieloczynnikowych dają istotnie różne wyniki. Trzecia: zróżnicowanie ocen parametrów zależności przekłada się na istotne różnice w wycenie opcji wieloczynnikowych zarówno pierwszego oraz drugiego rzędu korelacji. Weryfikacja wyżej postawionej tezy oraz trzech hipotez badawczych wymagała przeprowadzenia bardzo licznych badań empirycznych.

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

[2019]

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:74293

Język:

pol

Powiązania:

Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Własność autora

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Temat i słowa kluczowe:

ryzyko modelu opcje wieloczynnikowe model risk wycena opcji wieloczynnikowych multiasset options pricing multiasset options

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

16 mar 2020

Data dodania obiektu:

16 mar 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

58

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/143001

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Ryzyko modelu wyceny opcji wieloczynnikowych – efekt estymacji parametrów zależności 16 mar 2020

Podobne

Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Forecasting risk of decision - making processes

Zemke, Jerzy

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Składka stop-loss w zależnym modelu ryzyka

Nikodem-Słowikowska, Anna

2011
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Źródła ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw

Szewc-Rogalska, Alina

2015
artykuł
Management Forum
Management Forum

Zarys modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem reputacji

Głuszek, Ewa

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu

Paździor, Artur

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Niestandardowe modele ryzyka – badanie wpływu stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny

Heilpern, Stanisław

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną

Ganczarek-Gamrot, Alicja

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Risk management model balancing financial priorities of the bank with safety of the enterprise

Krysiak, Zbigniew

2016
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji