Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Inverted gamma vs. log-normal innovations in MSFSBEKK models in the forecasting of selected Polish exchange rates
Pobierz

Tytuł: Inverted gamma vs. log-normal innovations in MSFSBEKK models in the forecasting of selected Polish exchange rates

Tytuł odmienny:

Odwrócone gamma a logarytmiczno-normalne innowacje w modelach MSF-SBEKK w prognozowaniu wybranych polskich kursów walutowych

Autor:

Pajor, Anna

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2020, Nr 18 (24), s. 197-218

Abstrakt:

The aim of the paper is to compare the forecasting potentials of two classes of Multiplicative Stochastic Factor – scalar BEKK (MSF-SBEKK) models which differ in the type of latent process. In the first class, the innovations of a first order autoregressive structure for the natural logarithm of latent variables are log-normal, whereas in the second class the innovations are inverted gamma distributed. The comparison of the models’ forecasting abilities by means of the predictive Bayes factor as well as the log predictive score and energy score were performed based on the Polish exchange rates. The author considered one- to ten-step-ahead predictions during the period beginning from 3 September 2019 and ending on 2 September 2020, which covers the time of the crisis caused by COVID-19. The author concluded that for most of the forecast horizons, the considered log-normal innovations outperformed the inverted gamma ones

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2020

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/sps.2020.18.11 ; oai:dbc.wroc.pl:109569

Język:

eng

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2020, Nr 18 (24)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

12 kwi 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

176

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/151753

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Inverted gamma vs. log-normal innovations in MSFSBEKK models in the forecasting of selected Polish exchange rates 11 cze 2022

Podobne

Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

The short-term relationships among the U.S., German and Greek bond markets in times of financial crises. A Bayesian analysis of exogeneity in the VAR-SV model

Modrzejewska, Anita Pajor, Anna

2017
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji