Equilibrium short-rate models vs no-arbitrage models: Literature review and computational examples

Josheski, Dushko; Apostolov, Mico

Pobierz

Tytuł: Equilibrium short-rate models vs no-arbitrage models: Literature review and computational examples

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Temat i słowa kluczowe:

equilibrium models one factor short-rate models no-arbitrage models Vasicek model Hull-White model Black-Karasinski model Heath-Jarrow-Morton model Cox-Ingersoll-Ross model modele równowagi jednoczynnikowe modele krótkoterminowe modele bez-arbitrażowe model Vasicka model Hulla i White’a model Blacka-Krasinskiego model Heath-Jarrow-Morton model Coxa-Ingersolla-Rossa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

4 paź 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/153549

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ekonometria = Econometrics

Nazwa wydania	Data
Equilibrium short-rate models vs no-arbitrage models: Literature review and computational examples	11 cze 2022

Obiekt

Tytuł: Equilibrium short-rate models vs no-arbitrage models: Literature review and computational examples

Tytuł odmienny:

Autor:

Opis:

Abstrakt:

Wydawca:

Miejsce wydania:

Data wydania:

Typ zasobu:

Identyfikator zasobu:

Język:

Powiązania:

Prawa:

Prawa dostępu:

Licencja:

Lokalizacja oryginału:

Tytuł publikacji grupowej:

Temat i słowa kluczowe:

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

Data dodania obiektu:

Liczba wyświetleń treści obiektu:

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

Wyświetl opis w formacie RDF:

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

Podobne

podobne w FBC

Cytowanie

Dane kontaktowe

Adres

Telefon

E-Mail

Odwiedź nas!