Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1, s. 37-55
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
doi:10.15611/fins.2021.1.03 ; oai:dbc.wroc.pl:112252
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Dla wszystkich zgodnie z licencją
CC BY-SA 4.0
Jun 11, 2022
Oct 28, 2021
148
https://dbc.wroc.pl/publication/153705
Edition name | Date |
---|---|
The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution | Jun 11, 2022 |
Kaczmarczyk, Jan
Sagan, Adam
Pawlak, Marcin
Mirota, Fryderyk Nehrebecka, Natalia
Nawrocki, Piotr
Wasilewska, Małgorzata