Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Pobierz

Tytuł: The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution

Tytuł odmienny:

Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności

Autor:

Krysiak, Zbigniew

Opis:

Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1, s. 37-55

Abstrakt:

The article is devoted to the assessment of the accuracy of the binomial model in forecasting the value of capital using the Back-Test approach. In this study, the Monte Carlo method was used to simulate the value of capital using real volatility distributions of stock returns. Based on the analysis of the variability of the stocks returns profile, a generator of real distributions was built, which was used for the Monte Carlo simulation. The results of the study confirmed the high quality and accuracy of the method proposed by the author. Due to the potentially large benefits for company management and investors that come from the measurement quality, according to the methodology presented in the study, it is worth extending this trend in theory and practice. This article is mainly directed to business practitioners engaged in the analytical process of company valuation in restructuring, merging and acquisition of enterprises, and building an investment portfolio

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/fins.2021.1.03 ; oai:dbc.wroc.pl:112252

Język:

eng

Powiązania:

Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Temat i słowa kluczowe:

option model binominal model Monte Carlo simulation real volatility distribution Back-Test forecast of the enterprise equity model opcyjny model dwumianowy symulacja Monte Carlo rozkład rzeczywisty zmienności cen akcji prognoza kapitału przedsiębiorstwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

28 paź 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

150

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/153705

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution 11 cze 2022

Podobne

Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk

Kaczmarczyk, Jan

2019
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Sample size in multilevel structural equation modeling – the Monte Carlo approach

Sagan, Adam

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Monte Carlo valuation of the option to expand with application in multi-storey car parking

Pawlak, Marcin

2017
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności

Mirota, Fryderyk Nehrebecka, Natalia

2017
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Effectiveness of Monte Carlo Simulations of the S&P 500 Index before and after the Outbreak of the SARS-COV-2 Pandemic

Nawrocki, Piotr

artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wycena opcji menedżerskich- wybrane problemy

Majewska, Agnieszka

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wycena przedsięwzięcia inwestycyjnego "Pole Stefanów" kopalni Bogdanka SA z wykorzystaniem opcji realnych

Wasilewska, Małgorzata

2012
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Should One Assume the Discount Rate to Be One of the Risk Factors?

Kaczmarzyk, Jan

2023
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji