Coherent Measures and Their Application to Portfolio Risk Analysis
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
30 paź 2023
22 maj 2023
162
https://dbc.wroc.pl/publication/160013
Nazwa wydania | Data |
---|---|
Miary koherentne i ich zastosowanie do analizy ryzyka portfela | 30 paź 2023 |
Tarczyński, Waldemar
Trzpiot, Grażyna Galanc, Tadeusz. Redakcja
Akasha, Mustafa Mohamed Jajuga, Krzysztof. Promotor Domański, Czesław Kazimierz. Recenzent Wawrzynek, Jerzy Jan. Recenzent
Trzpiot, Grażyna Majewska, Justyna
Plich, Anna
Dudzińska-Baryła, Renata
Welc, Jacek