Obiekt

Tytuł: Modelling Seasonally Integrated Processes and Processes with Seasonal Volatility for Daily Data

Tytuł odmienny:

Modelowanie procesów sezonowo zintegrowanych oraz o sezonowej zmienności dla danych dziennych

Autor:

Kufel, Tadeusz

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 91, s. 84-94

Abstrakt:

Cyclical, high frequency economic processes contain complicated internal structure with possible time-varying average and variance and cyclical varying average and variance. We can ask the following questions: Have high frequency economic processes got deterministic or stochastic cyelicity? Can cyclical variability in high frequency economic processes be described by GARCH model with deterministic cyelicity? The paper contains discussion of the issues of testing seasonal unit root by new stationary test for high frequency processes proposed by D.A. Dickey in 2009. All discussed problems will be illustrated by examples for daily data with analysis of heteroscedasticity by GARCH (q, p) model.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:121863

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 91 ; Econometrics, vol. 28

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

6 cze 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

25

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/160159

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji