Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych - Lower Silesian Digital Library

Skip to main menu
Skip to search engine
Skip to content
Skip to footer

Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Download

Title: Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Creator:

Orwat, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 288-297

Abstrakt:

The paper aims at implementing selected robust estimation methods to multivariate outliers to determine examples of minimum-risk long-term assets portfolios. Examples of theoretical portfolios have been determined based on the actual data. The structure of those portfolios in terms of assets type was determined based on the structure of selected types of Polish open-end investment funds. Characteristics of portfolios determined based on classical maximum likelihood (ML) estimators of location and covariance matrix and based on robust minimum volume ellipsoid (MVE) and minimum covariance determinant (MCD) estimators have been compared. (original abstract)

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Date:

Resource Type:

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:134102

Language:

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Object collections:

Last modified:

Apr 24, 2025

In our library since:

Apr 24, 2025

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://dbc.wroc.pl/publication/172800

Show description in RDF format:

Show description in OAI-PMH format:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Edition name	Date
Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych	Apr 24, 2025

Objects Similar

Argumenta Oeconomica

Argumenta Oeconomica

The classification of spatial quantile regression models for healthy life years in European countries

Trzpiot, Grażyna Orwat-Acedańska, Agnieszka

2019

artykuł

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The Classification of Polish Mutual Balanced Funds Based on the Management Style - Quantile Regression Approach

Orwat-Acedańska, Agnieszka Trzpiot, Grażyna

2011

artykuł

More

Citation style:

Chicago ISO690 APA IEEE Harvard

Contact details

Address

Wrocław University of Science and Technology (Coordinator)
Library of Wrocław University of Science and Technology
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Poland

Phone

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

Visit us!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

This page uses 'cookies'. More information