Tytuł:

Estymacja parametrów rozkładów w mieszance dwóch rozkładów Poissona

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Autor:

Kuźmiński, Łukasz ; Nikodem, Anna

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (19); 2007; nr 1180, s. 75-84

Abstrakt:

For a heterogeneous portfolio we assume that the number of claims has the Poisson distribution with a variable parameter λ. The claim intensity is the outcome of a mixing variable ʌ. Then the claim number distribution is the mixed Poisson distribution with a mixing parameter ʌ. Two estimation methods for the case of the mixture of two Poisson distributions will be com-pared in this paper: the maximum likelihood and the method of moments. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1180 ; Ekonometria, vol. 19 ; Zastosowanie metod ilościowych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)