Tytuł:

Niektóre modele matematyki ubezpieczeniowej i finansowej

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Some Models from the Area of the Actuarial and Financial Mathematics

Autor:

Rybicki, Wojciech ; Juzwiszyn, Jacek

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1140, s. 55-86

Abstrakt:

In the paper some formal models concerning dynamics of economic phenomena are considered. First of all we discuss random processes appearing in theoretical investigations of insurance and financial practical ("real") problems. We also consider some deterministic "rules of motion" known from economic theory. A slight modification of classic economic relations enables us to describe in new fashion fluctuations of crucial quantities characterizing financial markets.We begin with discussing Poisson processes, Cox processes and their generalizations such as so called doubly stochastic processes. These processes play an important role in the insurance as well as in the financial mathematics (processes of calls with random intensity , randomized operational time, subordinated processes). Next we consider martingales as a models of "fair stochastic dynamics". At the same time we reveal (and report) their applications in insurance and finance. The final part of the article is devoted to microeconomic analysis of financial market (in deterministic setting - as mentioned above). We propose to use so called three dimensional spiral model of behavior of financial markets. It seems to generalize a classical cobweb model and logarithmic spiral on the plane as well as famous Elliot waves. This hypothesis has been formulated on the basis of time series analysis joined with computer simulations.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1140 ; Praktyka statystyki

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)