Tytuł:

Wykorzystanie programowania genetycznego do generowania sygnałów kupna - sprzedaży instrumentów finansowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Generating Financial Trading Rules with Genetic Programming

Autor:

Jóźwiak, Agnieszka

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1167, s. 103-110

Abstrakt:

Technical analysis is aimed at devizing trading rules capable of exploiting short-term fluctuations on the financial markets. This market timing approach may be a profitable alternative to the buy-and- hold approach. This paper presents generating short-term trading rules on the stock market with genetic programming. Computational results, based on historical pricing data, for 4 Polish companies listed on the Warsaw stock exchange market are included.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1167 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)