Title:

Znaczenie stopy odzysku w ocenie ryzyka kredytowego

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

The Significance of Recovery Rates in Credit Risk Estimation

Creator:

Wójcicka, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1167, s. 266-276

Abstrakt:

The new Basel Capital Accord permits the use of Internal-rate Based credit risk models, which allows more effective evaluation of Exposure at Default (EAD). Due to that fact banks can use their capitals more sufficiently and assess the price of given loans and probability of payment refusal. Models used nowadays significantly differ from one another when considering ways of obtaining probability of default (PD), recovery rates (RR), defining existing connections between PD and RR as well as the factors influencing the credit risk. This paper presents different approaches to RR evaluating in credit risk analysis. Significant differences in treating RR in various generations of models were described. The tendencies and directions of further research were presented.

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1167 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)