Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Analiza fraktalnych właściwości polskiego rynku akcji
Pobierz

Tytuł: Analiza fraktalnych właściwości polskiego rynku akcji

Tytuł odmienny:

Analysis of fractal properties on Polish share market

Autor:

Kałuziak, Tomasz

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1189, s. 92-101

Abstrakt:

This report is the attempt of the verification of a long-term memory of series consisting of logarithmic rate of return expanded by the research of the statistical similarity of time series on the Polish share market. It also tries to answer the questions connected with reasons of receiving dubious and ambiguous results. Showing the existence of real fractals would require the modification of currently accepted hypotheses, with the hypothesis of the effective market at the top of it, and would justify the use of opportunities, coming from the chaos theory in financial analyses. Data taken from the financial portal Money.pl come from the Stock Exchange and cover the period from October 3, 1994 (the beginning of a five-day session in a week) to January 20, 2006. The research attempt consists of the series made of 13 securities (marked on October 3, 1994) and 2 indexes. The research tries to estimate the Hurst coefficient (rescaled range analysis desribed by E. Peters) as well as the coefficient of statistical similarity (suggestedby M. Zwolankowska). Looking at the Polish share market one can clearly see the difference between the research of opportunities of the use of deterministic chaos in exact sciences, and economy which is a set of many currents and disciplines of science. The short period of functioning of the Polish Stock Exchange in Warsaw causes a lot of problems connected with the explicit identifying of fractal properties of financial series. Some estimated actual values and signals may prove the potential existence of fractal properties, but others contradict it.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:139880

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1189 ; Zastosowanie metod ilościowych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

17 lis 2025

Data dodania obiektu:

3 wrz 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/178705

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Analiza fraktalnych właściwości polskiego rynku akcji 17 lis 2025
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji