Title:

Wpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMA dla niestacjonarnych szeregów czasowych

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of random noise on an identification of ARIMA models for non-stationary processes

Creator:

Nazarko, Joanicjusz ; Rybaczuk, Mikołaj ; Jurczuk, Arkadiusz

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (13); 2006; nr 1126, s. 175-185

Abstrakt:

According to Box-Jenkins’ methodology a key issue in time-series modeling with ARIMA models is to identify proper class and their order. The basis for the identifying is an analysis of plot of autocorrelation (ACF) and partial correlation functions (PACF). The paper presents results of the second part of a simulation research on influence of white noise presence and its variance level on identification of ARIMA models for three types of non-stationary processes: ARIMA( 1,1,0), ARIMA(0,110) and ARIMA( 1,1,1). The effect of noise variance level on a quality of estimation of ARIMA models has been also presented in the paper. It has been considered that possibility of correct identification and estimation strongly depends on presence and variance of a random noise.

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2006

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1126 ; Taksonomia 13 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)