Tytuł:

Heteroskedastyczność grupowa i korelacja przekrojowa w analizach wykorzystujących próby czasowo-przekrojowe

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Groupwise heteroscedasticity and cross-sectional correlation in analyses based on time-series - cross-section data

Autor:

Dańska-Borsiak, Barbara ; Laskowska, Iwona

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (13); 2006; nr 1126, s. 186-193

Abstrakt:

Time-series - cross-section data (TSCS) are used more and more often in analyses of complex economic and social phenomena. Having combined the two dimensions - time and space results very often in groupwise heteroscedasticity and/or cross-sectional correlation. If those phenomena are taken into account while estimating models based on TSCS data, it is possible to increase the effectiveness of estimates and to model the processes which generate their appearance. The methods of TSCS models testing and estimation are presented using a model of labour demand by PKD sections.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1126 ; Taksonomia 13 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)