Tytuł:

Zastosowanie zmienności zrealizowanej i modeli typu ARCH w wyznaczaniu wartości zagrożonej

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Modeling Value−At−Risk When Realized Volatility and ARCH−Type Models Are Used

Autor:

Będowska-Sójka, Barbara

Temat i słowa kluczowe:

Value at Risk ; zmienność zrealizowana ; prognozy zmienności ; wartość zagrożona ; intraday data ; realized volatility ; GARCH

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, nr 254, s. 11-22

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 254 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu