Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS
Pobierz

Tytuł: Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS

Tytuł odmienny:

Comparison of Polish GDP forecasting quality with dynamic factor models and MIDAS embedded with factor structure

Autor:

Łupiński, Marcin

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 85-102

Abstrakt:

Artykuł jest kontynuacją cyklu opracowań autora [2007; 2009; 2012] dotyczących optymalnych metod prognozowania polskich zmiennych makroekonomicznych na przykładzie dynamiki produktu krajowego brutto. W ramach wykonanego na potrzeby artykułu badania porównano jakość nowcastów ("prognoz" teraźniejszości) i właściwych prognoz określonych na podstawie proponowanego przez Mariano i Murasawę [2003] dynamicznego modelu czynnikowego z obsługą mieszanych częstotliwości danych wejściowych i braków danych (MFDG−DFM) oraz rozszerzonego o strukturę czynnikową modelu regresji MIDAS (DFM−MIDAS) opracowanego pierwotnie przez Marcellino i Schumachera [2008]. Przedstawiono również zaplecze matematyczne obu modeli, wskazując na kombinowane podejście filtru Kalmana oraz metody największej wiarygodności jako metodę estymacji obu struktur. Uzyskane wyniki wskazują na przewagę modelu Mariano i Murasawy (o ok. 15% bardziej trafne prognozy niż w przypadku konkurenta), choć w zakresie nowcastów i prognoz na kwartał do przodu model ten musi uznać wyższość czynnikowego wariantu podejścia MIDAS

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24964

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

dynamiczne modele czynnikowe MIDAS prognozy polskiego PKB dynamic factor model Polish GDP forecasts

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2 paź 2019

Data dodania obiektu:

27 sie 2014

Liczba wyświetleń treści obiektu:

464

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/27614

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS 2 paź 2019

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wpływ transformacji danych na wyniki estymacji dynamicznego modelu czynnikowego szacowanego metodą głównych składowych

Krajewski, Jarosław

2011
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
Forecasting the instability of Polish banks

Łupiński, Marcin

2022
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios

Łupiński, Marcin

2013
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
Konstrukcja spektralnego oscylatora MACD wybranych cen akcji banków notowanych na GPW w Warszawie

Łupiński, Marcin

2012
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji