Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Software for the demonstration of the fundaments of portfolio selection
Pobierz

Tytuł: Software for the demonstration of the fundaments of portfolio selection

Tytuł odmienny:

Dobór składowych portfela aktywów bieżących z użyciem oprogramowania

Autor:

Pavlík, Martin ; Lukáčik, Martin ; Michalski, Grzegorz

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 3 (45), s. 122-137

Abstrakt:

Financial liquidity interconnections are close to be a portfolio investment problem. The following article is a result of the Slovak–Polish cooperation, between partners from University of Economics in Bratislava and Wroclaw University of Economics. We have created a set of three programs in MS Excel which calculate the approximation of the border of the investment opportunities. The applications are continually developed. All programs are written in VBA for Excel. The following article introduces the second and the third program in which we have coded the fundaments of the portfolio selection to the VBA Excel. Their names are FINV and IDPORT. The FINV calculates the border of investment opportunities by using matrix algebra. FINV works with the enabled short sales. IDPORT calculates the border of investment opportunities by using SOLVER, which is the optimization library. The software has many settings which will be described in the article. It demonstrates the fundaments of the theory of investment portfolio and it is suitable for the teaching purposes at this stage of the development.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2014.3.09 ; oai:dbc.wroc.pl:27008

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 3 (45)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

Markowitz diversification VBA Visual Basic for Application Excel risk return standard deviation Jarque-Bera statistics teoria portfelowa ryzyko płynność zwrot odchylenie standardowe statystyki Jarque-Bera

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2 paź 2019

Data dodania obiektu:

21 kwi 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

218

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/29886

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Software for the demonstration of the fundaments of portfolio selection 2 paź 2019

Podobne

Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Portfolio selection: method of the step by step assigned weights

Pavlík, Martin Michalski, Grzegorz Lukáčik, Martin

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza płynności finansowej z uwzględnieniem strategii dochód–ryzyko

Goldmann, Katarzyna

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa

Michalski, Grzegorz

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ocena realizacji strategii płynności finansowej GK Tarczyński SA w ujęciu dochód-ryzyko

Zielińska-Chmielewska, Anna

2013
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

The impact of institutional investors on risk and stock return autocorrelation in the context of the polish pension reform

Gurgul, Henryk Majdosz, Paweł Galanc, Tadeusz. Redakcja

2006
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks

Wójcik-Mazur, Agnieszka

2019
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

A proposal of data – driven method for determining the weights of composite indicators

Kądziołka, Kinga

2021
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The role of a reference yield fitting technique in the fund transfer pricing mechanism

Dziwok, Ewa

2019
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji