Obiekt
Tytuł: Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH
Tytuł odmienny:
Bootstrap predictions of returns for GARCH processes
Autor:
Opis:
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania:
Data wydania:
Typ zasobu:
Identyfikator zasobu:
Język:
Powiązania:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału:
Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW > Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Zasoby > 2. Czasopisma > Czasopisma współczesne
Data ostatniej modyfikacji:
29 paź 2024
Data dodania obiektu:
10 lip 2015
Liczba wyświetleń treści obiektu:
122
Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF
121
Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:
https://dbc.wroc.pl/publication/30928
Wyświetl opis w formacie RDF:
Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:
| Nazwa wydania | Data |
|---|---|
| Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH | 29 paź 2024 |
Podobne
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Węgrzyn, Ryszard
Kliber, Agata Płuciennik, Monika
Hančlova, Jana Rublikova, Eva Galanc, Tadeusz. Redakcja
Zaremba, Adam Zawadka, Dariusz
Szkutnik, Włodzimierz Pichura, Maciej
Kliber, Agata Rutkowska, Aleksandra
