Applications of robust statistics in the portfolio theory
Tytuł publikacji grupowej: Autor: Temat i słowa kluczowe:robust statistics ; portfolio asset allocations ; robust portfolio estimation ; robust risk measures
Opis:Mathematical Economics, 2012, Nr 8 (15), s. 63-82
Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Język: Powiązania:Mathematical Economics, 2012, Nr 8 (15)
Prawa:Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału: