Obiekt

Tytuł: Ruin probability on a finite time horizon

Tytuł odmienny:

Prawdopodobieństwo ruiny na skończonym horyzoncie czasu

Autor:

Michna, Zbigniew

Opis:

Mathematical Economics, 2010, Nr 6 (13), s. 65-74

Abstrakt:

In this article we investigate the classical risk process. We derive a formula for the ruin probability on a finite time horizon for zero initial capital that is Cramér’s formula and for an arbitrary initial capital that is Seal’s formula. Applying these formulas and the approximation of a gamma process by compound Poisson processes we obtain a formula for the supremum distribution of a gamma process with a linear drift.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:34579

Język:

eng

Powiązania:

Mathematical Economics, 2010, Nr 6 (13)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Mathematical Economics

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-10-17

Data dodania obiektu:

2016-10-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

30

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/38077

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Ruin probability on a finite time horizon 2019-10-17

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji