Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Insurance drawdown-type contracts for a phase-type risk process perturbed by Brownian motion
Pobierz

Tytuł: Insurance drawdown-type contracts for a phase-type risk process perturbed by Brownian motion

Tytuł odmienny:

Silesian Statistical Review

Autor:

Palmowski, Zbigniew ; Tumilewicz, Joanna

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 201-225

Abstrakt:

In this paper we consider the insurance polices based on drawdown and drawup events where an underlying asset is derived by a classical risk process with phasetype claim sizes perturbed by Brownian motion. The drawdown/drawup process we define as a difference between the historical maximum/minimum and current asset value. We consider four contracts presented in [Palmowski, Tumilewicz 2016]. The first one is an insurance contract where the protection buyer is paying a constant premium with intensity p until the drawdown of fixed size occurs. In return he/she receives a certain insured amount at the drawdown epoch. The second insurance contract may expire early if a certain fixed drawup event occurs prior to a fixed drawdown. The last two contracts are extensions of the previous ones by an additional cancellable feature which allows an investor to terminate the contract earlier. We focus here on an extensive numerical analysis when claim sizes are phase-type

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/sps.2017.15.10 ; oai:dbc.wroc.pl:37334

Język:

eng

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

insurance contract fair valuation drawdown Lévy process drawup optimal stopping Brownian motion proces spadku proces wzrostu procesy Lévy'ego kontrakty ubezpieczeniowe proces fazowy

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

15 wrz 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

565

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

559

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/41417

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Insurance drawdown-type contracts for a phase-type risk process perturbed by Brownian motion 11 cze 2022

Podobne

Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

The absence of arbitrage on the complete Black-Scholes-Merton regime-switching Lévy market

Sulima, Anna

2021
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Niestacjonarność aktywności transakcyjnej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie

Kliber, Paweł

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Procesy Lévy’ego w modelach ubezpieczeniowych

Michna, Zbigniew

2011
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności

Krawiec, Michał Palmowski, Zbigniew

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce na przestrzeni lat 2012-2015

Dąbek, Krystian Kamiński, Andrzej

2017
artykuł
Mathematical Economics
Mathematical Economics

Stochastic simulations of storage and inventory systems

Bombała, Wojciech Michna, Zbigniew

2012
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Omega bankruptcy for different Lévy models

Kaszubowski, Adam

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej w bankach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 399, s. 67-75

Białas, Małgorzata

2015
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji