Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Stopy procentowe a płynne kursy walutowe w krajach Unii Europejskiej. Wstęp do analizy korelacji
Pobierz

Tytuł: Stopy procentowe a płynne kursy walutowe w krajach Unii Europejskiej. Wstęp do analizy korelacji

Tytuł odmienny:

Interest rates vs. floating exchange rates in the European Union member states. An introduction to the correlation analysis

Autor:

Michalczyk, Wawrzyniec

Opis:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 3 (15), s. 106-123

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie, w których krajach Unii Europejskiej o płynnych kursach walutowych można w prosty sposób zaobserwować korelację między stopą procentową a poziomem kursu walutowego w stosunku do euro. Danymi źródłowymi były szeregi czasowe obejmujące dane miesięczne publikowane przez Eurostat. Jako podstawową miarę oprocentowania krótkoterminowego przyjęto jednomiesięczną stopę międzybankowego rynku pieniężnego, a długoterminowego – rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Okres badawczy stanowiły lata 2012-2016. Analiza korelacji dotyczyła współzależności pomiędzy różnymi wskaźnikami dotyczącymi kursu danej waluty w stosunku do euro (tj. jego poziomem, zmianą bezwzględną oraz zmianą względną) a poszczególnymi miernikami stopy procentowej w danym kraju – tj. krótkoterminową i długoterminową stopą nominalną i realną – ich poziomami, rozmiarami ich dysparytetów w stosunku do strefy euro oraz zmianami bezwzględnymi. Oprócz analizy danych pochodzących z tego samego miesiąca, wprowadzano także opóźnienie – jedno- i dwumiesięczne, zarówno w odniesieniu do kursu, jak i w stosunku do stopy. Badanie pozwoliło zidentyfikować przypadki krajów i stóp procentowych, gdzie widoczny jest szczególnie silny związek z relacją wymienną pieniądza narodowego w stosunku do euro. Niezależnie od rodzaju stopy i jej ujęcia współzależność o znacznym natężeniu występuje w Czechach, na Węgrzech i w Szwecji. W Wielkiej Brytanii jest ona natomiast charakterystyczna tylko dla oprocentowania realnego – zarówno krótko-, jak i długoterminowego, a odnośnie do Polski – wyłącznie dla długookresowej stopy nominalnej

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/e21.2017.3.07 ; oai:dbc.wroc.pl:38947

Język:

pol

Powiązania:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 3 (15)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

stopa procentowa kurs walutowy Unia Europejska analiza korelacji interest rate exchange rate European Union correlation analysis

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

18 gru 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

474

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

463

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/43266

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Stopy procentowe a płynne kursy walutowe w krajach Unii Europejskiej. Wstęp do analizy korelacji 11 cze 2022

Podobne

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Krótko- i długoterminowe stopy procentowe w krajach Unii Europejskiej. Konwergencja czy dywergencja?

Michalczyk, Wawrzyniec

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Monetary determinants of house prices in Central and Eastern European countries

Shevchuk, Viktor

2022
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zmienność kursu złotego względem euro na tle innych walut krajów Unii Europejskiej

Michalczyk, Wawrzyniec

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zależności między kursem złotego względem euro a wybranymi zmiennymi makroekonomicznymi w latach 2011-2015

Michalczyk, Wawrzyniec

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zmienność kursów najważniejszych kryptowalut alternatywnych na tle ceny bitcoina w latach 2016-2017

Michalczyk, Wawrzyniec

2018
artykuł
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym w działalności korporacji transnarodowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

Rymarczyk, Jan

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Znaczenie wymiany wewnątrzgałęziowej w polskim handlu zagranicznym w latach 2009-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 407, s. 269-283

Michalczyk, Wawrzyniec

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Swap walutowo-odsetkowy (CIRS) - definicja, zasady wyceny, czynniki ryzyka, zastosowanie w Polsce

Liberadzki, Kamil

2011
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji