Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market
Pobierz

Tytuł: The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market

Tytuł odmienny:

Zastosowanie metodologii Value-at-Risk w ocenie postaw inwestora wobec ryzyka na rynku metali

Autor:

Krężołek, Dominik

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 3 (57), s. 101-112

Abstrakt:

The decision making process is directly associated with risk, no matter what area of interest it is. In the case of financial investments we can define a special type of risk called investment risk. Taking into account the financial time series of assets’ characteristics (prices, returns), small deviations of future values comparing to their expected level are not a major threat to the investor’s portfolio. In contrast, if the changes in prices/returns are significant, unpredictable and result from unexpected and adverse events, one should pay attention to the proper risk measurement. The topic of this article refers to the new family of risk measures related to investments in assets on the precious metals market. These risk measures are called the GlueVaR risk measures. The name itself suggests that the GlueVaR is related to the commonly used measure of risk – VaR. As will be presented in the article, the family of the GlueVaR risk measures may be expressed as a linear combination of VaR and conditional VaR for fixed tolerance levels. Moreover, the new risk measure allows for assessing risk more personally, taking into account the investor’s attitudes towards risk. If portfolio investments are of interest, the GlueVaR risk measures meet the assumption of subadditivity. This property of risk measure is required, as it is strongly related to the diver-sification problem

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2017.3.08 ; oai:dbc.wroc.pl:39624

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 3 (57)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

risk precious metals market subadditivity VaR GlueVaR ryzyko rynek metali szlachetnych subaddytywność

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

5 lut 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

306

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/44159

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market 11 cze 2022

Podobne

Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Risk management on the metals market

Krężołek, Dominik Trzpiot, Grażyna

2020
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty

Wanat, Stanisław Konieczny, Ryszard

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności

Wanat, Stanisław Guzik, Krzysztof

2018
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk

Basiaga, Krzysztof Szkutnik, Tomasz

2013
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Axiomatic extension of risk measurement

Khemissi, Eliza

2017
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej − zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego

Lusztyn, Marek

2013
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

O wybranych własnościach miar i ryzyka

Trzpiot, Grażyna Galanc, Tadeusz. Redakcja

2004
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Portfolio selection: method of the step by step assigned weights

Pavlík, Martin Michalski, Grzegorz Lukáčik, Martin

2015
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji