Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Quantification of the credit risk of banks in Bosnia and Herzegovina regarding the individual members of the EU
Pobierz

Tytuł: Quantification of the credit risk of banks in Bosnia and Herzegovina regarding the individual members of the EU

Tytuł odmienny:

Kwantyfikacja ryzyka kredytowego banków Bośni i Hercegowiny odnośnie do indywidualnych członków UE

Autor:

Alihodžić, Almir

Opis:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 4 (33), s. 9-21

Abstrakt:

Credit risk is the most important risk among all other risks in the banking business, because almost over 80% of bank balance sheets relate to this segment of banking risk management. One of the biggest problems of commercial banks in Bosnia and Herzegovina are non-performing loans whose share in total loans has increased significantly since the onset of the global financial crisis. The main objective of the research is to determine which of the macroeconomic variables have the strongest impact on the increase of return on average equity and whether it is possible to reduce the credit risk of banks with adequate legislation as the main factor in the slowdown in credit expansion. The main goal will be to divide the impact of an independent variable, i.e. the share of liquid assets in total assets and whether its increase indirectly affects the return on equity and indirectly, the credit risk. The quantitative model used in this study will be the Merton model. Testing will be conducted through multiple regression analysis for the period 2008-2016 with the help of the software package STATA

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/nof.2017.4.01 ; oai:dbc.wroc.pl:40963

Język:

eng

Powiązania:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 4 (33)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

return on average equity regression analysis the stability of the financial system credit risk rentowność średniego kapitału własnego analiza regresywna stabilność systemu finansowego ryzyko kredytowe

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

8 maj 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

327

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/47011

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Quantification of the credit risk of banks in Bosnia and Herzegovina regarding the individual members of the EU 11 cze 2022

Podobne

Debiuty Studenckie
Debiuty Studenckie

Zastosowanie modelowania matematycznego i uczenia maszynowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach i instytucjach finansowych

Bercz, Natalia Dudycz, Helena. Redaktor

2022
rozdział
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Determinanty ratingów kredytowych krajów strefy euro

Chodnicka-Jaworska, Patrycja

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Model wyceny CDS oparty na skróconym modelu wyceny ryzyka kredytowego

Bołtuć,Małgorzata

2011
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Metoda ilorazu odległości - zagadnienie graficznej prezentacji obserwacji wielowymiarowych

Siarka, Paweł

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Możliwości oddziaływania na wzrost gospodarczy poprzez kontrolę poziomu ryzyka kredytowego w bankach przy wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji

Jasiński, Tomasz Ścianowska, Agnieszka

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Odporność sektora bankowego w Polsce na szoki zewnętrzne w kontekście ryzyka kredytowego. Badanie zależności między zmiennymi makroekonomicznymi

Wośko, Zuzanna

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The relation between the share of family enterprises in the credit portfolio and the quality of the entire bank credit portfolio and profitability of selected cooperative banks’ asset. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 412, s. 296-307

Stola, Emilia Stefański, Artur

2015
artykuł

RAROC as a credit risk approach

Chłopek, Piotr Stanisław

2013
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji